好文分享, 看了想蠻多的 - 策略特徵與相似度－瘋狂記事簿

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策略特徵與相似度

其中提到

舉例來說，一套系統的交易邏輯在某時間點 A 於 S&P500 指數 2100 的時指示買進，由於市場內採類似邏輯的參與者眾，在這段時間前後的下單量突增，買盤將原始可取得的價格向上推升，反之賣盤將原始可放空價格下調。使用不同參數的類似系統浮現訊號的時間點或前或後，大量同方向單將原本可能具有的獲利空間壓縮，甚至過度壓縮至虧損。

當許多人使用了相同系統但不同參數的策略時, 也就是該放棄這個策略的時候。